Rozkłady alfa-stabilne i hiperboliczne w modelowaniu szeregów stóp zwrotu
Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1. Statystyczne własności finansowych szeregów czasowych 5 1.1. Uwagi wstępne 5 1.2. Definicje stopy zwrotu 5 1.3. Empiryczne własności stóp zwrotu 7 1.4. Procesy stochastyczne w modelowaniu cen 9 1.4.1. Procesy Lévy’ego 10 1.4.2. Geometryczny ruch Browna 12 1.4.3. Geometryczny ruch Browna a rozkład stóp zwrotu 13 1.5. Rozkłady nieskończenie … Czytaj dalej